Жапон шамдары, фигуралар және деңгейлер: трейдердің шпаргалкасы

Трейдингтегі жапон шамдары: бір шамды қалай оқу керек

Шам бір уақыт аралығындағы бағаны салады: минут, сағат, күн. Аралық ұзындығын таймфрейм деп атайды, оны трейдердің өзі таңдайды, ал шамды кез келген таймфреймде бірдей оқиды. Ортадағы тіктөртбұрышты шам денесі деп атайды. Оның шеттері - ашылу және жабылу бағасы. Жоғары және төмендегі жіңішке сызықтар - жоғарғы және төменгі көлеңке, оларды фитильдер деп те атайды. Жоғарғы көлеңкенің ұшы - кезеңнің максимумы, төменгісінің ұшы - минимумы.

Түс бағаның қайда кеткенін көрсетеді. Жабылу ашылудан жоғары - шам жасыл немесе бос, ашылу дененің төменгі жағында, жабылу жоғарғы жағында. Жабылу ашылудан төмен - шам қызыл немесе боялған, және бәрі керісінше. Түстер терминал баптауларында өзгереді, сондықтан біреудің скриншотында алдымен өсім қандай түспен салынғанын табыңыз.

Мысал. Сағаттық шам 100-де ашылып, 106-ға дейін көтерілді, 99-ға дейін төмендеді және 104-те жабылды. Графиктегі жапон шамдарында бұл былай көрінеді: 100-ден 104-ке дейінгі жасыл дене, 106-ға дейінгі жоғарғы көлеңке, 99-ға дейінгі төменгі көлеңке. Шам диапазоны (максимум минус минимум) 7 пунктке тең.

Егер ашылу мен жабылу сәйкес келсе, дене мүлдем жоқ, тіктөртбұрыштың орнына көлденең сызық салынады. Мұндай шамды доджи деп атайды. Баға дәл максимумда жабылса — жоғарғы көлеңке жоғалады. Минимумда — төменгісі.

Шамда не жоқ

Шам бағаның қандай ретпен жүргенін көрсетпейді. Мысалдағы шам бойынша не бұрын болғанын, максимум 106 ма әлде минимум 99 ма, және баға сағат ішінде неше рет бұрылғанын түсіну мүмкін емес. Бұл тек кішірек таймфреймде, мысалы, сол сағаттағы 5 минуттық шамдарда көрінеді. Классикалық шамда көлем де жоқ: сауда көлемі графиктің астындағы жеке гистограммамен салынады. Жаңалықтар мен есептер шамда мүлдем жоқ, дегенмен баға олардан да қозғалады.

Трейдингтегі шам паттерндері: балға, жұту, харами

Паттерн — бір, екі немесе үш шамнан тұратын танымал комбинация. Шамдық талдау оларды тренд өзгеруі мүмкін жерлерден іздейді. Бұрылыс паттерніне ол бұратын тренд қажет: балға жанындағы бүйірлік қозғалыстың ортасында ештеңе білдірмейді.

Балға. Жапонша такури, «түбін сипап көру». Төменгі көлеңке ұзын, шамамен денесінен екі есе ұзын немесе одан да көп. Дене диапазонның жоғарғы жағында тұрады, жоғарғы көлеңке жоқ немесе өте қысқа. Құлдыраудан кейін балға трендтің жоғары қарай ықтимал бұрылуының сигналы ретінде оқылады. Өсу шыңындағы дәл осындай пішін асылып қалған адам деп аталады және төмен қарай сигнал ретінде оқылады.

Жұту. Айқын трендтегі екі шам, кем дегенде қысқа мерзімді. Екіншісінің денесі біріншісінің денесін толығымен жабады және түсі қарама-қарсы. Құлдыраудағы өгіздік жұту былай көрінеді: кішкентай қызыл шам, одан кейін үлкен жасыл шам.

Харами. Жұтуға кері сурет: әдеттен тыс ұзын денелерден кейін қысқа дене келеді. Бұл сөз жапонша «жүкті» дегенді білдіреді, кішкентай дене үлкеннің ішінде отырғандай.

Брокерлік оқулықтарда осы үшеуіне қабір тасы доджиі, инелік доджиі, қысқыш және таңғы жұлдыз қосылады. Дереккөздердегі түсіндірмелер кейде алшақтайды. Мысалы, орысша Уикипедия ұзын жоғарғы көлеңкені өгіздік сигнал деп атайды, ал Газпромбанк Инвестиций талдауы ұзын төменгі көлеңкесі бар өгіздік балғаны сипаттайды. Сондықтан бір шамды бірнеше дереккөз бойынша және оның графиктегі орны бойынша тексеріңіз.

Графикте шартты мысал. Баға 110-нан 100,6-ға төмендейді. Балға 98-ге дейін түседі, бірақ 101-де жабылады. Одан кейін 100,3-те жабылған кішкентай қызыл шам келеді, ал одан кейін 102,4-те жабылған өгіздік жұту келеді: оның 100,1-ден 102,4-ке дейінгі денесі қызыл шамның денесін толығымен жабады. Он шамнан кейін баға 107,3-те. Булковскидің тестінде балғадан кейін баға 40% жағдайда жоғары қарай кетпеді.

Тарихтағы жапон шамдарының паттерндері: тексерулер нені көрсетті

«Шамдық модельдер энциклопедиясының» авторы Томас Булковски тарихи деректерде 103 шамдық паттернді тексерді. Оның тестінде балға 60% жағдайда жоғары қарай бұрылыс берді. Булковскидің өзі 60% кездейсоқ 50%-дан онша алыс емес деп жазады. Бұрылыс бойынша балға оның 103 паттерннің ішінде 26-шы орында, жалпы тиімділік бойынша 65-ші орында.

Өгіздік жұту бағаны 63% жағдайда жоғары қарай бұрды, бұл 103-тің ішінде 22-ші орын. Ол жиі кездеседі, жиілік бойынша 12-ші орында, ал жалпы тиімділік бойынша 84-ші орында тұр.

Томас Булковскидің деректері (thepatternsite.com), 09.11.2026 тексерілген. Мұндағы разворот паттерннен кейінгі баға бағытын білдіреді.

Разворот пен ұтыс бір нәрсе емес. Булковски бағаның қайда кеткенін өлшейді, ал спред пен комиссияны есепке алмайды. Шығындар үшін оның жеке көрсеткіші бар: баға қажетті бағытта кемінде 5% өтпеген паттерндердің үлесі. Мұндай қозғалыс мәмілені ақтамайды.

Ғалымдар қатаңырақ тексерді. Дювинаж, Мацца және Петижан 2013 жылы 83 свечалық ережені алып, оларды Доу-Джонс индексінің 30 акциясының 5 минуттық графиктерінде сынап көрді. Ережелердің шамамен үштен бірі акцияларды жай сатып алып ұстаудан асып түсті. Шығындарды есепке алғаннан кейін бірнеше ереже қалды. Тарихқа бейімделуге түзету жасағаннан кейін бірде-бір ереже қалмады, ал үздік ережелерден жасалған сауда жүйелері де ұтпады.

Парк пен Ирвиннің 2007 жылғы шолуы техникалық талдау бойынша 95 заманауи жұмысты жинақтады. 56 жұмыста пайда, 20 жұмыста шығын, 19 жұмыста аралас нәтиже табылды. Бірақ шолу авторлары көпшілігінде әлсіз тұстарды тапты: ережелерді кейіннен таңдап алған, ал тәуекел мен шығындарды нашар бағалаған. Ло, Мамайский және Ван 2000 жылы бағдарламаны 1962-1996 жылдар аралығындағы АҚШ акцияларында фигураларды іздеуге үйретті. Кейбір фигуралар, мысалы бас пен иық, қосымша ақпарат берді және авторлардың айтуынша, практикалық құндылыққа ие болуы мүмкін. Сол жерде графиктегі фигуралар көбінесе тек қараушының көзінде ғана болады деген ескерту де бар.

Тағы бір қиындық: свечалық талдау субъективті. Бір трейдер балғаны көрсе, екіншісі жай ұзын көлеңкені көреді. Паттерндерді өздері іздейтін бағдарламалар алдын ала берілген ережелер бойынша жұмыс істейді, ал нәтиже осы ережелерге байланысты. Қандай әдістер тексеруден өткені туралы толығырақ жаңадан бастаушыларға арналған техникалық талдау мақаласында жазылған.

Трейдингтегі фигуралар: трендтің развороты және жалғасы

Фигура ондаған свеча мен трейдер максимумдар мен минимумдар бойынша жүргізетін сызықтардан құралады. Трейдингтегі фигуралар олардан күтілетін нәрсеге қарай бөлінеді. Үшбұрыш, ту, вымпел және сына трендтің жалғасы фигуралары болып саналады: қозғалыс үзілістен кейін әрі қарай жалғасуы керек. Бас пен иық, қос төбе, қос түп және бриллиант - трендтің развороты фигуралары, олардан бағыттың өзгеруі күтіледі. Құрылу тәсілі бойынша трейдинг паттерндерді графикалық, свечалық және гармоникалық деп те бөледі.

Басы мен иық - қатарынан үш шың, ортаңғысы қалған екеуінен биік. Иықтар жақын бағада тұрады. Мойын сызығы «қолтықтарды», яғни шыңдар арасындағы екі минимумды қосады. Көлем әдетте сол жақ иықта және баста ең үлкен болады. Фигура шам мойын сызығынан төмен жабылған кезде расталған болып саналады.

Булковскидің деректері бойынша, өсу нарығындағы шыңдағы бас пен иық 36 фигураның ішінде 9-орында. Баға орта есеппен 16%-ға төмендеді, бірақ өзінің есептік мақсатына тек 51% жағдайда жетті. 68% жағдайда баға мойын сызығынан серпілгеннен кейін оған қайта оралды. Негізі идеалды ережелер бойынша 2 800-ден астам мәміле.

Қос шың мен қос түп қарапайымырақ құрылған: шамамен бір бағадағы екі максимум немесе екі минимум. Растау да сол - олардың арасындағы бағадан тыс жабылу.

Трейдингтегі үшбұрыш

Трейдингтегі үшбұрыш жалғасу фигурасы болып саналады: уақытша коррекциядан кейін баға бұрынғы бағытқа қарай жүруі керек. Екі шекарасы да жақындасатын классикалық үшбұрыш болады. Өсу және төмендеу үшбұрыштары көлденең сызық пен тренд бойымен немесе оған қарсы көлбеу сызықтан құрылады. Барлық фигуралар сияқты, сигнал тек шам шекарадан тыс жабылғаннан кейін ғана пайда болады.

Қолдау және қарсылық деңгейлері: оларды қалай табуға болады

Қолдау – бағаның төмендеуі тоқтап, кері бұрылуға бейім деп есептелетін баға. Бұл сұраныс аймағы: мұнда сатып алушылар орналасқан. Қарсылық – жоғары жақтағы дәл осындай баға, ұсыныс аймағы. Деңгей бұзылмай бірнеше рет жанасу арқылы белгіленеді, және жанасу неғұрлым көп болса, ол соғұрлым күшті деп саналады.

Трейдингте деңгейлерді баға бұрын кері бұрылған максимумдар мен минимумдардан, күннің ашылу және жабылу бағаларынан және дөңгелек сандардан, мысалы, 50-ге еселік сандардан іздейді. Дөңгелек сандарда жиі ірі лимиттік өтінімдер тұрады. Аға таймфрейм кішісінен маңыздырақ. Күндік графиктегі деңгейді баға әдетте сағаттықта да өңдейді, ал сағаттықтағы деңгейді күндікте оңай бұзып өтеді. Сондықтан тек негізгі деңгейлерді белгілеңіз, әйтпесе бүкіл график сызықтарға толады.

Бұзылған деңгейдің рөлі өзгереді. Бұзылған қарсылық қолдауға айналады, бұзылған қолдау – қарсылыққа. Мұндай деңгейді айна деңгей деп атайды. Баға оған жоғарыдан қайтады, жанасады да, әрі қарай кетеді. Бұл қайта оралуды ретест деп атайды.

Графикте баға үш рет 110-ға жетіп, кейін шегінеді. Төртінші ретте шам 110,2-де жабылады, баға 113,5-ке көтеріледі, содан кейін қайта оралып, 110,3-ке түседі. Бұрынғы қарсыласудан ол 116-ға дейін жоғары кетеді. Мысал шартты және сәтті таңдалған: нақты графикте баға бұрынғы деңгейден өтіп кетуі мүмкін.

Ғылыми тексеру де бар. Нью-Йорк Федералдық резерв банкінің қызметкері Кэрол Ослер 2000 жылы алты валюта дилері жариялаған қолдау және қарсыласу деңгейлерін алды. Ол бұл деңгейлердің күнішілік трендтің қай жерде үзілетінін болжауға көмектесетініне күшті дәлелдер тапты. Күш әртүрлі валюталар мен әртүрлі дилерлерде әртүрлі болды. 2003 жылы Ослер нақты валюталық ордерлерді зерттеді. Тейк-профиттер дәл дөңгелек сандардың жанында шоғырланады, осыдан деңгейлерден секірулер пайда болады. Стоп-лосстар дөңгелек сандардың дәл артында тұрады, сондықтан бұзылудан кейін баға соншалықты жылдам әрі қарай ұшады.

Жалған бұзылу: баға неге деңгейдің артына қайтады

Бұзылу деп баға деңгейден өтіп, оның артында қалатын сәтті атайды. Жалған бұзылу да дәл солай көрінеді, тек баға кейін бұрынғы диапазонға қайтады: бекінуге импульс жетпеді. Ол бір шамға сыйып кетуі мүмкін, баға деңгейден өтіп, жабылуға қарай қайта оралғанда. Деңгейдің жалған бұзылуы, бүйірлік қозғалыстың жалған бұзылуы және деңгейдің артында ұзын көлеңкесі бар жалғыз шам болады.

Себептері бірнеше. Ірі қатысушылар деңгейдің дәл артына қойылған жаңадан келгендердің стоп-ордерлерін жинайды. Күтпеген жаңалық шығады. Немесе бұзылуда көлем жоқ. Ослердің ордерлер туралы деректері механизмді түсіндіреді: стоптар дөңгелек санның дәл артында үйіліп жатады, баға оларды қағып түсіреді, ал қозғалыс аяқталады. Сондықтан жалған бұзылуды тұзақ деп атайды.

Мысал. Баға екі апта бойы 103 пен 110 арасында жүреді. Трейдер баға деңгейден өткенде 110,5-те сатып алып, стопты 108-ге қояды. Шам 111,5-ке жетеді, бірақ 109,2-де жабылады. Келесісі 107,4-ке түсіп, стопты қағып түсіреді. Бірнеше шамнан кейін баға 103,5-те.

Жалған бұзылуды шынайысынан кіру сәтінде ажырату мүмкін емес, бұл тек кейін ғана көрінеді. Булковски мұндай жағдайларды алданған фигуралар деп атайды: баға фигурадан шығып, 10%-дан аспай өтіп, кері бұрылды. Сәтсіздік сәттіліктен күштірек болуы мүмкін. Өсіп келе жатқан нарықта 286 үштік түбтен кейін баға орта есеппен 37%-ға өсті, ал 145 сәтсіз үштік шыңнан кейін 42%-ға өсті.

Сондықтан кіру нүктесі, стоп-лосс және тейк-профит мәміледен бұрын анықталады. Қысқа стоп брейкаут жалған болып шыққан кезде шығынды азайтады. Стопты және позиция көлемін қалай есептеу керектігі стоп-лосс және тейк-профит туралы мақалада талданған.

Трейдингтегі Фибоначчи: 38,2% және 61,8% қайдан шығады

Фибоначчи қатарында әр сан алдыңғы екеуінің қосындысына тең: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Көршілес сандардың қатынасы 1,618-ге ұмтылады, бұл алтын қима, ал оған кері сан 0,618-ге тең. Трейдерге сандар арасындағы қатынастар қажет. 55-ті 89-ға бөлсек, 0,618 шығады. Бір сан арқылы өткенде 0,382 (34-ті 89-ға), екі сан арқылы - 0,236 (21-ді 89-ға) шығады. 78,6% деңгейі - 0,618-дің квадрат түбірі. 50% және 100% деңгейлері қатардан шығарылмайды, оларды қосады, өйткені көптеген трейдер оларды психологиялық тұрғыдан маңызды деп санайды.

Фибоначчи деңгейлері айқын трендте екі нүкте бойынша құрылады. Өсу кезінде бұл қозғалыстың басталу минимумы мен оның аяқталу максимумы, одан әрі терминал шегіну деңгейлерін өзі есептейді. Боковикте құралдан пайда аз. Мысал: баға 100-ден 120-ға өсті. 38,2%-ға шегіну - бұл 120 минус 7,64, яғни 112,36. 61,8%-ға шегіну - 107,64.

Графикте шегіну 108,5-те, 50% және 61,8% деңгейлерінің арасында аяқталды. Олардың қайсысы іске асқанын тек кейін ғана анықтауға болады. Сыншылар мұндай деңгейлердің маңыздылығын деректермен растау мүмкін емес деп жазады. Артур Меррилл Filtered Waves кітабында коррекцияның стандартты тереңдігін таппады. Мыңдаған акция бойынша жүргізілген үлкен тексерулер 38%, 50% немесе 62%-ға шегінудің кез келген басқадан ықтималдырақ емес екенін көрсетті. CMS Prime брокері тікелей жазады: бағалар осы қатынастарды сақтайтын табиғат заңы жоқ, ал деңгейлердің салмағы оларды көпшіліктің қадағалауына сүйенеді. Charles Schwab қосады: ешбір техникалық құрал бағаны сенімді болжай алмайды.

Жапон шамдары: Стив Нисонның кітабы және әдіс тарихы

Жапониядағы күріш биржалары 1730 жылдан бері жұмыс істеген, бұл Осакадағы «Додзима» және Токиодағы «Куромаэ», сёгун Токугава Ёсимунэ реформасы бойынша ашылған. Шам графигінің өнертапқышы деп 1750 жылы сауда жасай бастаған күріш саудагері Хомма Мунэхиса саналады. Оның 1755 жылғы «Үш маймылдың алтын көзі» кітабы ақшаны басқару мен психология туралы жазылған, онда шам модельдері жоқ. Стив Нисонның өзі «Жапон шамдарынан тыс» кітабында Хомманың шам графиктерін қолдануы екіталай деп жазады. Оның нұсқасы бойынша, шамдар кейінірек, Мэйдзи дәуірінің басында, XIX ғасырдың соңында пайда болған.

Әдісті Батысқа Нисон әкелді. Оның Japanese Candlestick Charting Techniques кітабы 1991 жылы шықты. Екінші басылымын Prentice Hall Press 2001 жылдың 1 қарашасында шығарды, онда 320 бет бар, ал Penguin Random House баспасындағы қатты мұқабасы 09.11.2026 жағдайы бойынша $115 тұрады. Орыс тілінде бұл кітапты жапон шамдары Стив Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» деген атаумен біледі.

Нисонның екінші кітабы, «Жапон шамдарынан тыс», орыс тілінде Alpina PRO баспасында шықты, онда 272 бет бар. Сипаттамада шамдар тек бағытты ғана емес, қозғалыс күшін де көрсететіні және техникалық талдаудың басқа түрлерімен жақсы үйлесетіні айтылған. Орыс Уикипедиясының әдебиеттер тізімінде Нисонның қасында Ф. Туделаның «Жапон шамдарының құпия коды», Г. Морристің «Жапон шамдары. Уақыт сынынан өткен акциялар мен фьючерстерді талдау әдісі» кітабы және Булковскидің «Шам модельдерінің энциклопедиясы» тұр.

Трейдингтегі жапон шамдары туралы кітаптар паттерндерді басқалардың графиктерінде сипаттайды. Ережені бәрібір өз мәмілелеріңізде тексеруге тура келеді. Атауындағы «жапон» деген сөз графиктің қайда ойлап табылғанын ғана айтады. Көліктерге арналған жапон тұтандыру шамдарымен, тіпті иридийлілерімен де, оның ортақ нәрсесі – тек атауы. Ал плейлисттегі жапон фонкі графиктерге мүлдем қатысы жоқ.

Паттернді нақты ақшаға дейін қалай тексеру керек

Жаңадан бастаушылар үшін трейдингтегі жапон шамдары – графиктің қолайлы тілі. Кіру ережесін олардан әлі құрастырып, тексеру керек. Оны басқа адам қайталай алатындай етіп жазыңыз: қандай паттерн, қандай таймфреймде, қандай деңгейде, кіру қайда, стоп қайда, шығу қайда. Содан кейін ол бойынша демо-шотта 30 мәміле жасап, әрқайсысын күнделікке жазыңыз: күні, паттерн, деңгей, нәтиже. 30 мәміледен кейін ереженің нашар серияда қанша жоғалтатыны байқалады. Демоны центтік шоттан және проп-челленджден қандай айырмашылығы бар екені қайдан бастау керек: демо, центтік шот немесе проп мақаласында талданған.

Келесі қадам – мәмілеге тәуекел. Ол шоттың 1%-ына тең делік. $10 000 шотта стоп-лосс сонда $100 тұрады. Қатарынан үш стоп – $300, немесе 3%. Өз ақшаңызда бұл жағымсыз серия. Күндік лимиті 3% проп-шотта мұндай серия күннің бүкіл лимитін жұтып қояды.

Редакцияның есебі, болжам емес, сценарий.

Проп-компания ақылы тексеруден, челленджден өткен адамға өз шотымен сауда жасауға мүмкіндік береді. Трейдер симуляцияланған шотта сауда жасайды, ал төлемді проп-компания шарт ережелері бойынша өз қаражатынан төлейді. Әр челлендждің күндік шығын лимиті бар: шот бір күнде лимиттен артық минусқа кетсе – челлендж сәтсіз аяқталды. 09.11.2026 жылғы PropMarketCap каталогында жеті проп-компанияның 136 челленджінің 66-сында бірінші кезеңдегі күндік лимит 3%-ға тең.

PropMarketCap каталогы челленджтерінің бірінші кезеңдегі күндік шығын шектеуі бойынша үлесі, 09.11.2026 жағдайы бойынша сурет, үлестер бүтін сандарға дейін дөңгелектелген.

$10 000-дық екі кезеңді челленджтерде шектеулер әртүрлі. Hash Hedge және Era Trade компанияларында мұндай челлендж $99 тұрады, күндік шектеу 5%, жалпы шектеу 10%. The Funded Way компаниясында ең арзан Starter way бағдарламасы $92 тұрады, бірақ ондағы күндік шектеу 3%, ал жалпы шектеу 6%. Егер сіздің күндік журнал бойынша паттерніңіз төрт стоптан тұратын серияларды берсе, шектеуі 3% бағдарлама ереже өтелуге үлгермей тұрып шотты жабады. Өз тәуекеліңізді бағдарлама шектеулерімен салыстыруды калькуляторда челлендж таңдағанда жасауға ыңғайлы.

Өз ақшаңызбен тәуекел жоғарырақ. Еуропалық ESMA реттеушісінің 2018 жылғы деректері бойынша CFD-де бөлшек шоттардың 74-89%-ы ақша жоғалтқан. Бір клиентке орташа шығын 1 600-ден 29 000 еуроға дейін болған. Проп-шотта трейдер тек челлендж төлемімен ғана тәуекел етеді, бірақ оны да дәл солай тез жоғалтуы мүмкін. Проп-трейдинг толығымен қалай құрылғаны проп-трейдинг деген не мақаласында жазылған.

Қорытынды

Жапон шамдары, фигуралар, деңгейлер және Фибоначчи графикті сипаттап, кіру мен стопты қайда қою керектігін көрсетеді. Олар кепілдік бермейді: балға бағаны 60% жағдайда бұрады, ал тиында 50%, ал жалған бұзылу тек кейін ғана көрінеді. Паттерн бойынша ережені күнделікте 30 мәміледе тексеріп, тәуекелді күндік лимитпен салыстырыңыз. Челлендж ережелерін қалай оқу керектігі PMC Академиясының тегін сабақтарында талданған: 28 сабақтың 4-і төлемсіз ашық. Ереже тексеруден өткенде, калькуляторда челлендж таңдаңыз.