Опциондық нарық Bitcoin бағасына тамыз айынан бергі ең күшті ауытқуларды енгізді. Себеп – Binance-тің ыстық әмияндарының бұзылғаны туралы болжам. Сонымен қатар биржадан жыл ішіндегі рекордтық көлемдегі монеталар кетті.
Мұнда құбылмалылық Deribit биржасындағы DVOL индексімен өлшенеді. Ол опциондардың алдағы 30 күнге қандай құбылмалылықты енгізетінін көрсетеді. Ыстық әмияндар – желіге қосылған қоймалар.
Трейдер үшін қорытынды біреу: қозғалыстардың амплитудасы өсті, бірақ қорқыныш жақын мерзімдерге шоғырланған.
Сандар нені көрсетті?
- 41,99 – 29 қазандағы қорытынды бойынша DVOL, тамыздан бергі максимум.
- 22 159 BTC – 29 қазанда Binance-тен таза кету, шамамен $1,7 млрд.
- $2,3 млрд-тан астам – Tether мен Circle бұғаттаған ұрланған стейблкоиндер.
Кім байқады. DVOL секірісіне The Daily Digits лақап атымен жазатын CryptoQuant талдаушысы назар аударды. Binance әмияндарының бұзылуы Ethereum желісінде болды.
Стейблкоиндер туралы. Бұл – бағамы долларға байланған монеталар.
Неге дүрбелең жоқ?
Қорғаныс тез арзандады. Түн ішінде құлдыраудан және өсуден сақтандыру бағасының айырмашылығы тарылды. Бұл көрсеткішті 25-дельта риск-реверсал деп атайды.
- 30 қазан, МСК 02:08. Риск-реверсал –5,51 құбылмалылық пунктін құрады.
- МСК 05:24. Ол –2,94-ке дейін тарылды, әрі BTC $77 044-ке дейін арзандаған кезде.
- Мерзімдер. Апталық опциондар 33,6%-дан 46%-ға дейін қайта бағаланды, ал үш айлықтар – тек 36,6%-дан 37,7%-ға дейін.
Қорытынды. Сақтандыруды тез сатып алып, одан әрі ұлғайтуды тоқтатты. Барлық қорқыныш жақын мерзімдерде отыр.
Блокчейн не дейді?
Блокчейнде реакция опциондарға қарағанда күштірек болды. Binance-тен жыл ішіндегі рекордтық тәуліктік кету – сол 22 159 BTC.
- Ескерту. Көлемнің бір бөлігі биржаның өз әмияндары арасындағы аударымдар болуы мүмкін, деректерде бұл бөлінбейді.
- Талдаушының қорытындысы. Одан әрі динамиканы тақырыптар емес, дәл монеталардың шығарылуы анықтайды.
Бұл трейдер үшін нені білдіреді?
Бастысы: кең свечаларды қазір жақын мерзімдер береді, және олардағы қорғаныс әдеттегіден айтарлықтай қымбат тұрады.
Опциондар әрдайым дерлік артық сұрайды. 2022 жылдың сәуірінен бері DVOL келесі 30 күннің нақты құбылмалылығынан 1616 күннің 73,8% жағдайында асып түсті.
Қазір де солай. 28 күндік опциондар 37,89% есебімен бағаланған, ал нақтысы 26,31%. Мұндай серпілістерді бөтен капиталмен қалай саудалауға болатынын академияда талдаймыз, ал криптоға челлендж таңдау сауда стиліңізге қарай мүмкін.
Әрі қарай не болады?
Ең жақын нүкте – 30 қазанда Deribit-те $10,4 млрд көлеміндегі опциондардың өтелуі. Олар бойынша «максималды ауырсыну» деңгейі – $78 000. Бұл – опцион ұстаушылар ең көп шығынға ұшырайтын баға; нарық үшін бағдар ретінде қызмет етпейді.
- Қатарынан екінші күн 10 000 BTC-тен жоғары кету – қорқыныштың өсіп келе жатқанының сигналы.
- Риск-реверсал –5-тен төмен – екінші осындай сигнал.
Осы тәулікте BTC свечаларын қарадыңыз ба?
Апталық құбылмалылық түн ішінде 33,6%-дан 46%-ға секірді. Мұндай нарық тыныш айда мүлде болмайтын қозғалыстарды береді. Бірақ бірнеше мың долларлық депозитте мұндай апта ұйықтамауға тұрмайтын сомамен жабылады. Проп-трейдинг дәл осыны өзгертеді: сіз іріктеу үшін төлейсіз, ал сауда номиналы мен тәуекел лимиттерін компания береді және нәтиженің бір бөлігін өзіне алады. Схеманы түсіну қазір келесі осындай түндегіден гөрі тынышырақ.