Риск-менеджмент проп-трейдера: 1% это много или мало
Стандартная рекомендация с форекс форумов — рисковать 1% от баланса в сделке. Для собственного счёта это адекватно. Для проп челленджа — часто слишком много.
Что значит «1%» в реальности
На челлендже у вас жёсткий лимит просадки. Если он 5% — 5 подряд проигрышных сделок при риске 1% сольют ваш счёт. А статистически 5 подряд лосс-стрик случается у любого трейдера хотя бы раз в 2–3 месяца.
1% против 0.3–0.5% — таблица
5 проигрышных сделок подряд — норма, не редкость.
Любой трейдер ловит лосс-стрик из 5 хотя бы раз в 2–3 месяца. Если ваш риск 1% и DD-лимит 5% — стрик гарантированно сольёт счёт. Считайте риск от лимита фирмы, а не от баланса.
Три ошибки сайзинга
Фиксированный $-риск вместо %
«Я всегда рискую $250» — на $25K это 1%, на $100K это 0.25%. После апскейла стратегия резко становится агрессивной или, наоборот, бесполезной. Считайте в процентах.
Сделки без stop-loss
«Поставлю позже» = «потеряю всё». На челлендже SL ставится одновременно с входом. Без исключений.
Увеличение риска после серии плюсов
После 3-х выигрышей кажется, что можно «закрепить momentum» с риском 2%. Один лосс на 2% часто даёт −3% за день и нарушение daily DD.
Что делать дальше
На челлендже — фиксированный риск 0.3–0.5% от баланса, SL одновременно с входом, никакого увеличения после плюсов. На funded после первого payout-цикла можно подняться до 0.7–1%.
Сравните проп-фирмы по этим же метрикам
Фильтры по бюджету, типу челленджа, плечу и стране. Цены с автоматическими промокодами PropMarketCap.