Инвесторы второй день подряд забирают деньги из американских спотовых Bitcoin-ETF, а клиенты Binance выводят средства после перезапуска биржи. Из фондов в понедельник ушло $399 млн, с Binance с воскресенья - $4,72 млрд. Bitcoin при этом стоит около $76 900.
Что такое спотовый Bitcoin-ETF. Это биржевой фонд, который держит реальный Bitcoin. Его акции торгуются на американской бирже, и купить их можно как обычную акцию.
Почему это важно трейдеру. Крупные деньги уходят, а цена пока стоит на месте. Весь нерв переехал в деривативы: объёмы и ликвидации взлетели, волатильность выросла.
Кто именно выводил деньги?
По данным Farside Investors, понедельничный отток из спотовых Bitcoin-ETF стал вторым подряд. Почти весь минус пришёлся на один фонд.
- $399 млн - отток по всем спотовым Bitcoin-ETF за день
- минус $405 млн - IBIT от BlackRock, крупнейший дневной отток с июня
- плюс немного - остальные фонды суммарно даже добрали
Что произошло с Binance?
С биржи вывели $4,72 млрд нетто с момента возобновления работы в воскресенье. На сам воскресный день пришлось $3,64 млрд.
- Взлом на $6,4 млрд. ФБР указало на группу TraderTraitor, КНДР причастность отрицает.
- Покрытие из SAFU. Биржа израсходовала примерно половину Bitcoin из страхового фонда, около $580 млн.
Почему цена не падает?
BTC прибавляет 0,2% с полуночи по UTC после захода на $76 300 утром в Европе. ETH вырос на 0,6% до $2 263,66.
Зато в деривативах жарко.
- +51% до $168,1 млрд - объём фьючерсов за сутки
- +171% до $382,6 млн - ликвидации
- -1,63% до $134,9 млрд - открытый интерес
Ликвидации - это принудительные закрытия позиций с плечом. Открытый интерес - сумма всех открытых позиций по фьючерсам.
Чего ждёт рынок опционов?
Ожидаемая волатильность по ближайшим опционам на BTC поднялась примерно до 51% с 43,5%. По ETH показатель около 59%.
Четыре из шести самых торгуемых опционов на Bitcoin - путы, то есть ставки на падение. Индекс страха и жадности опустился до 34 из 100, это зона страха.
Главное: деньги уходят из фондов, а риск перетёк в плечи. При таких ликвидациях резкое движение цены может прийти без нового повода.
Что дальше по календарю?
- 3 ноября. Промежуточные выборы в США.
- 4 ноября. Экспирация ближайших опционов на BTC.
- 6 ноября. Отчёт по занятости в США.
Даты по макроданным удобно держать перед глазами в экономическом календаре.
Смотрел на эти оттоки со стороны?
Когда из одного фонда за день выходит $405 млн, а с биржи - почти пять миллиардов, движение рынка создают не частные счёта. Ты это видишь, читаешь цифры, иногда угадываешь направление. А забираешь столько, сколько позволяет твой депозит. Проп-компании закрывают именно эту разницу: платный отбор, потом торговый номинал компании и оговорённая доля прибыли. Такую неделю лучше встречать, уже понимая, как устроен этот механизм.